Macromedia Flash MX 2004 に透明部分を含む画像を読み込む時は、PSD 形式か PNG 形式ですが、私が使っている Windows XP マシンには、QuickTime をインストールしていないので、PNG 形式を使うしかありません。
なんですが、Macromedia Fireworks MX 2004 のネイティブファイルも PNG 形式なんですよね。文字などを編集できる Fireworks の PNG ファイル、それを Flash に読み込ませるためレイヤを統合した PNG ファイル。ややこしいｗ。どこか書き出すフォルダを決めておけば良いんでしょうけどね。
ということで、私は Adobe Photoshop 6.0 で素材を作り、「Web 用に保存」から PNG-24 で書き出しています。